Credit RiskLogic

Tecnología totalmente abierta que provee total transparencia respecto al cálculo de la exposición de riesgo de crédito, manejo de límites y análisis de concentración para una eficiente Administración de Riesgo de Crédito.

La solución cuenta con una librería de algoritmos financieros, incluyendo las mejores prácticas en cuanto a metodologías de cálculo. Además, cuenta con un editor de fórmulas, a través del cual, el usuario puede crear o editar cualquier nuevo algoritmo, conforme las necesidades particulares de la institución, en un ambiente amigable y fácil de usar, sin necesidad de programación.

La solución permite al usuario:

Definir de una manera flexible los portafolios cubriendo contraparte, estructura organizacional, producto, calificación, industria y geografía.

Calcular la probabilidad de incumplimiento a través de matrices de transición.

Efectuar análisis de concentración de riesgo incluyendo segmentación por contraparte, sector, etc.

Estimar el valor de recuperación considerando las garantías y su nivel de liquidez.

Calcular el monto en exposición, así como la pérdida esperada y no esperada a través de las metodologías Credit Risk PlusÔ y Credit Metrics, generando asimismo la distribución de probabilidad de pérdida de los portafolios.

Efectuar análisis de concentración.

Establecer límites para alertas con referencia en diferentes variables.

Definición de escenarios.