Orígenes y consecuencias del Riesgo de Liquidez

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Riesgo de Liquidez se define como: i) La incapacidad para cumplir con las necesidades presentes y futuras de flujos de efectivo afectando la operación diaria o las condiciones financieras de la Institución; ii) La pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la Institución, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente; o iii) La pérdida potencial por el cambio en la estructura del balance general de la Institución debido a la diferencia de plazos entre activos y pasivos.
Durante la crisis financiera de 2007, el sistema financiero experimentó, de manera simultánea y por un periodo prolongado, urgentes demandas de efectivo provenientes de múltiples fuentes; esta situación, sin precedentes, evidenció la importancia del riesgo de liquidez.
A partir de entonces, ha habido importantes esfuerzos por fortalecer el perfil de riesgo de liquidez de los bancos: a corto plazo, asegurando que cuenten con activos de alta calidad y gran liquidez a fin de poder resistir situaciones de falta de liquidez y, a largo plazo, creando incentivos para fondearse con activos más estables.
En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece en el artículo 81 sección II inciso d) de la Circular Única de Bancos que lo bancos deben contar con un proceso de identificación, medición, vigilancia y control del Riesgo de Liquidez.
Nuestra solución satisface todas las disposiciones regulatorias y permite gestionar eficientemente el riesgo de liquidez a través del cálculo de flujos de efectivo, brechas de liquidez y reprecio, VaR de liquidez, horizonte de supervivencia, así como del análisis de disposición de fuentes de fondeo, de la estimación de minusvalías por venta anticipada, de la determinación de concentraciones de liquidez de mercado y de la definición del plan de contingencia; todo lo anterior, para cualquier ventana de tiempo y frente a diversos escenarios (regulatorios e internos ).