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Administración de riesgos

  • Valuación total “Full Valuation” de todos y cada uno de los instrumentos del portafolio.
  • Cálculo del Valor en Riesgo “VaR”, a través de simulación Histórica y Monte Carlo.
  • Expected Shortfall.
  • Análisis de escenarios de estrés.
  • Cálculo de resultado hipotético y consumo de límites para posiciones futuras.
  • Backtesting.
  • Cálculo del riesgo de crédito Emisor “CaR” (Credit at Risk) a través del modelo de cadenas de Markov, con base en matrices de migración de la calificación del emisor.
  • Análisis de escenarios de estrés.
  • Cálculo del Valor en Riesgo de cualquier portafolio de crédito, a través de la metodología CreditRisk+, la cual captura las características esenciales de los eventos de incumplimiento y permite el cálculo explícito de la distribución de pérdidas.
  • Cálculo del tamaño de la exposición y la probabilidad de incumplimiento a través de matrices de transición de pagos vencidos.

Análisis fundamental de la capacidad financiera de cada contraparte financiera y determinación de límites, para realizar operaciones con contrapartes financieras.

  • Valuación total de todos los instrumentos derivados.
  • Credit Value Adjustment “CVA”.
  • DV01.
  • Sensibilidades.
  • Seguimiento de Límites.
  • Análisis regulatorio de Eficiencia de Cobertura.
  • Reportes Regulatorios de Capital RC06A y RC06B.
  • Generación de Póliza Contable.
  • Cálculo de obligaciones a vencer dentro de los siguiente 90 días.
  • Cálculo de las brechas de vencimiento del Balance General.
  • Estimación de flujos con probabilidades de disposición y retiro.
  • Disposición de fuentes de fondeo y determinación de haircuts ante diferentes escenarios.
  • Estimación de brechas de liquidez.
  • Determinación de concentraciones de liquidez de mercado.
  • Determinación del horizonte de supervivencia.
  • Estimación de disposición de fuentes de fondeo.
  • Pruebas de estrés de liquidez.
  • Generación de los reportes de cumplimiento regulatorio y ejecutivos.
  • Medición del riesgo asumido con la composición actual del balance a través de una perspectiva de valor económico.
  • Proyección del Balance y Estado de Resultados.
  • Modelación de todas las posiciones activas y pasivas.
  • Modelación de prepago.
  • Modelación de Retiro anticipado.
  • Modelación de incumplimiento.
  • Brechas de liquidez puntual, marginal y acumulativa.
  • Brechas de Reprecio.
  • Proyección de flujos de entradas y salidas para intervalos hasta de un día.
  • Proyección de utilidad y liquidez para intervalos hasta de un día.
  • Cálculo de margen financiero en riesgo.
  • Monitoreo de límites.
  • Análisis de sensibilidad de valores de mercado/razonables del balance y duración.
  • Análisis de sensibilidad del valor económico del capital.
  • Análisis de sensibilidad del margen financiero.
  • Key Rate Duration o DV01.
  • Análisis de concentración de fondeo y vencimiento.
  • Precios de transferencia de fondos “FTP”.
  • Simulación de nuevos negocios.

 

  • Cálculo del Indicador de cumplimiento del Perfil de Riesgo para el ICAP establecido, así como para el perfil de liquidez del CCL y CFEN, considerando el entorno operativo, el ciclo económico y la liquidez de los mercados en los que opera la institución.
  • Simulación de los escenarios supervisores e internos, considerando, en ambos casos, sus factores macroeconómicos y pérdidas esperadas.
  • Simulación de nuevos negocios.
  • Evaluación de los efectos potenciales de cambios en las tasas de interés para todo el Balance, sobre los ingresos y el valor económico a través de la simulación de la trayectoria futura de las tasas de interés y su impacto en los flujos de efectivo, considerando, entre otros, el impacto regulatorio estandarizado de 200 puntos base en las distintas tasas de interés.
  • Proyección financiera estimada bajo el supuesto de la implementación del Plan de Acción Preventivo.
  • Cálculo de los impactos potenciales del Plan de Acción Preventivo (PAP) en el capital neto o en los activos ponderados sujetos a riesgo, así como en el requerimiento de capital de los activos sujetos a riesgo operacional, en caso de utilizar el MEA.
  • Cálculo del impacto del Plan de Acción Preventivo (PAP) en la razón de apalancamiento.
  • Impacto del Plan de Acción Preventivo (PAP) en el CCL y el CFEN.
  • Configuración de indicadores y límites para monitorear el nivel de Capital Neto.
  • Cálculo del requerimiento de capital por tipo de riesgo, bandas, grupos y grado de riesgo para llegar al requerimiento total de capital (ICAP), identificando los riesgos significativos a los que está expuesta la institución.
  • Estimación de los indicadores de solvencia y liquidez de la institución: CCL (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) y CFEN (Coeficiente de Financiamiento Estable Neto).
  • Generación de reportes sobre la suficiencia de capital y de liquidez para el establecimiento de un plan de comunicación.

 

Nuestra solución de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento contribuye a mejorar la gestión de las funciones de:
1. Riesgo Operativo
2. Cumplimiento Regulatorio
3. Control Interno
4. Auditoría Interna

GRC permite mapear, documentar y estandarizar los procesos, crear modelos de cuantificación de riesgos, medir la efectividad de los Controles y mitigación de riesgos, vigilar el cumplimiento normativo y capturar y gestionar los eventos de pérdida.

  • Determinación de la estabilidad en los depósitos y la sensibilidad de las tasas pasivas de dichos depósitos con respecto a las tasas de mercado, conforme a lo dispuesto en el Anexo 1-A “Integración de los grupos de Riesgo”, apartado 1, numeral 1.1, inciso a, de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
  • Caracterización de los depósitos a la vista recibidos, identificando los componentes estacionales, cíclicos y de tendencia de la captación, así como su componente estable y volátil y posibles outliers.
  • Estimación de la sensibilidad de las tasas de interés pasivas, respecto a las tasas de interés de mercado, mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal y modelos de regresión lineal. 
  • Determinación de la captación bancaria mínima de los depósitos a la vista y su pronóstico, a cierto nivel de confianza, teniendo en cuenta la liquidez necesaria para hacer frente a los requerimientos de los clientes, a través de un modelo ARIMA.
  • Cálculo del impacto en el ICAP.

Reportes Regulatorios

  • Recolección de toda la información necesaria desde las diversas fuentes existentes.
  • Parametrización de la información con base en los requerimientos regulatorios.
  • Validación de la calidad de la información obtenida.
  • Generación automática de reportes regulatorios para análisis interno y archivos para envío al regulador mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).
  • Recolección de toda la información necesaria desde las diversas fuentes existentes.
  • Segmentación de las operaciones en bandas.
  • Asignación automática de grupo y grado de riesgo.
  • Compensación automática de operaciones (Derivados, Mercado Valores, Divisas).
  • Determinación del Capital Neto.
  • Determinación del Índice de Capital.
  • Confrontas contables previas al envío de los RCs definitivos.
  • Procesos auditables para poder responder las réplicas a Banxico.
  • Generación de reportes ejecutivos y personalizados.
  • Generación de reportes para envío al SAIF-WEB.
  • Simulación de escenarios y análisis de impacto en el requerimiento de capital.
  • Monitoreo del ICAP de forma diaria.
  • Evaluación cualitativa y cuantitativa de la cartera de todos los portafolios.
  • Estimación de reservas de acuerdo a las disposiciones de la CNBV en materia de Calificación de cartera, utilizando el modelo de Pérdidas estimadas propuesto por la nueva regulación IFRS9.
  • Estimación preventiva de los riesgos crediticios en función a las etapas de deterioro:
    1.- Créditos estables
    2.- Créditos con incremento en el riesgo
    3.- Créditos con deterioro en el riesgo
  • Generación automática de reportes regulatorios Serie R04 para análisis interno y archivos para envío al regulador.
  • Recolección de toda la información necesaria desde las diversas fuentes existentes.
  • Cálculo de las obligaciones a vencer dentro de los siguiente 90 días.
  • Determinación de niveles de liquidez de las posiciones del balance con base en la regulación vigente.
  • Determinación de la estabilidad de los fondos con base en la regulación vigente.
  • Generación de los Formularios de Manejo de Liquidez.
  • Aplicación de las metodologías previstas en el Art. 9 y Anexo I de las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple (Calificación y Descenso Acumulado).
  • Generación de los reportes regulatorios: ML, CCL, FE, CFEN.
  • Seguimiento a límites previstos en el Perfil de Riesgo.
  • Sección I.- Operaciones del banco múltiple con las filiales y entre las filiales.
  • Sección II.- Operaciones activas, contingentes deudoras y deudoras de registro.
  • Sección III.- Operaciones pasivas y contingentes acreedoras.
  • Sección IV.- Operaciones activas y pasivas que, precisamente en el día a que corresponda el reporte, se hayan liquidado anticipadamente o se hallan re-documentado con extensión en su plazo.
  • Sección V.- Información relativa a datos diversos.
  • Sección VI.- Información para el cálculo de la posición de riesgo cambiario.
  • Sección VII.- Operaciones cambiarias concertadas por el banco múltiple el día a que corresponde el reporte, agrupadas por su plazo por vencer en días naturales.
  • Sección VIII.- Operaciones cambiarias peso-dólar de los EE. UU.A. y las de peso-divisa (cualquier otra divisa distinta al dólar de los EE. UU. A.) realizadas con cualquier contraparte y concertadas el día a que corresponde el reporte.
  • Sección X.- Registro de Tipos de Cambio a la apertura y al cierre, de compra y de venta de dólares de los EE. UU. A., ofrecidos al público en general, para operaciones en ventanilla. Con el fin de determinar los tipos de cambios solicitados, deberán considerar los tipos de cambio ofrecidos en las sucursales de la institución ubicadas en toda la República Mexicana.
  • Posición de Riesgo Cambiario y Límite. Cómputo diario de los siguientes requerimientos:
    • Requerimiento de Activos Líquidos por faltante de activos para compensar pasivos
    • Requerimiento de Activos Líquidos por plazo de cómputo de los pasivos
    • Sobrantes o Faltantes
    • Límite
  • Cómputo diario del Régimen de admisión de pasivos, así como el límite autorizado y el exceso o capacidad para seguir con estas operaciones.
  • Activos computables
  • Pasivos computables
  • Pasivo sujeto a límite
  • Límite

 

  • Recolección de toda la información necesaria desde las diversas fuentes existentes.
  • Parametrización de la información con base en los requerimientos regulatorios.
  • Validación de la calidad de la información obtenida.
  • Generación automática de reportes regulatorios para análisis interno y archivos para envío al regulador.
  • Cálculo de Requerimiento de Capital por el Método Estándar Alternativo (MEA) consolidado.
  • Cálculo de Requerimiento de Capital por el Método Estándar Alternativo (MEA) desglosado por línea de negocio.
  • Generación automática del Reporte R28 A 2814 – Asignación de Método Estándar Riesgo Operacional y Estándar Alternativo.
  • Generación del Estado de Resultados, total y desglosado, hasta margen financiero ajustado.

 

  • Recolección de toda la información necesaria desde las diversas fuentes existentes.
  • Parametrización de la información con base en los requerimientos regulatorios.
  • Validación de la calidad de la información obtenida.
  • Generación automática de reportes regulatorios para análisis interno y archivos para envío al regulador.
  • Determinación del costo de los recursos intermediados en porcentaje por instrumento.
    1.-Moneda Nacional
    2.-UDIS
    3.-Moneda extranjera
  • Determinación de la distribución por rangos y por tipo de cuenta de los recursos intermediados, así como conteo de clientes.
  • Rangos de inversión por tipo de instrumento
  • pertura y cancelación de cuentas
  • Número de cuentas por tipo de cuenta y tipo de persona
  • Conteo de clientes (vista y plazo sin incluir las operaciones de mercado INDEVAL)

Advanced Analytics

  • Symphony RPM proporciona un entorno analítico poderoso y amigable con el usuario final para explotar grandes volúmenes de datos sin necesidad de programación y sin necesidad de crear cubos físicos o tablas pre-agregadas.
  • Symphony RPM cuenta con una gran variedad de funciones estadísticas, matemáticas y asimismo le permite generar alertas y contar con un ambiente colaborativo para compartir hallazgos.