Administración de Riesgo de Mercado
- Valuación total “Full Valuation” de todos y cada uno de los instrumentos del portafolio.
- Cálculo del Valor en Riesgo “VaR”, a través de simulación Histórica y Monte Carlo.
- Expected Shortfall.
- Análisis de escenarios de estrés.
- Cálculo de resultado hipotético y consumo de límites para posiciones futuras.
- Backtesting.