Gestión Integral de Instrumentos Derivados
Optimice su gestión de riesgos financieros con una solución integral para valuación, análisis y reportes regulatorios de instrumentos derivados
Risklogic de Unilogic ofrece una solución especializada para la gestión integral de instrumentos derivados que permite a las instituciones financieras automatizar la valuación, el seguimiento y el cumplimiento regulatorio. Esta plataforma centraliza todos los procesos relacionados con derivados, desde la captura de datos hasta la generación de reportes regulatorios, asegurando precisión en las valuaciones, control de límites y análisis completo de sensibilidades.
Proceso de Análisis de Capacidad Financiera
Fuentes de Datos
Recopilación de información financiera
Gestión de Datos
Extracción, transformación y carga
Entradas de Información
Procesamiento de instrumentos financieros
Procesos y Cálculos
Valuación y análisis de sensibilidades
Validación
Verificación de integridad y calidad
Salidas
Reportes, límites y contabilidad
Capacidades Clave de Nuestra Solución
Valuación Integral de Instrumentos Derivados
La plataforma permite la valuación completa de todos los instrumentos derivados, incluyendo swaps, opciones, forwards y futuros. El sistema procesa tanto derivados individuales como paquetes, asegurando cálculos precisos y consistentes en toda la cartera.
Análisis Avanzado de Riesgo
Risklogic calcula automáticamente métricas críticas como Credit Value Adjustment (CVA), DV01 y diversas sensibilidades. El sistema implementa el Modelo de Margen Inicial Estándar (SIMM) y ofrece valuación en tiempo real con cálculo de VaR Intradía, permitiendo una gestión proactiva del riesgo de mercado y una visión clara de la exposición financiera.
Gestión de Límites y Coberturas
El sistema proporciona un seguimiento continuo de límites operativos y realiza análisis regulatorios de eficiencia de cobertura. Esto permite identificar desviaciones rápidamente y garantizar que las estrategias de cobertura cumplan con los objetivos establecidos.
Cumplimiento Regulatorio Automatizado
La solución genera automáticamente los reportes regulatorios de capital RC06A y RC06B, reportes de exposición al margen, así como la póliza contable para el registro de operaciones. Esto reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas y minimiza el riesgo de errores en los reportes.
Integración Total de Flujos de Información
La plataforma integra datos de múltiples fuentes y gestiona eficientemente tanto activos como pasivos, compromisos en firme y transacciones pronosticadas, asegurando una visión completa de todas las operaciones con derivados.
Gestión Integral del Ciclo de Vida de Derivados
Risklogic implementa un proceso optimizado para la extracción, transformación y carga de datos financieros, garantizando la integridad de la información desde su origen. El sistema procesa eficientemente:
- Instrumentos financieros derivados (swaps, opciones, forwards y futuros)
- Instrumentos financieros no derivados (activos y pasivos)
- Partidas cubiertas, compromisos en firme y transacciones pronosticadas
- Inversiones netas en operaciones extranjeras
La plataforma clasifica automáticamente los instrumentos y establece la relación entre partidas cubiertas e instrumentos de cobertura, simplificando la gestión de una cartera compleja de derivados.
El módulo de procesos y cálculos constituye el núcleo analítico de la solución, ofreciendo:
- Valuación precisa de instrumentos financieros derivados
- Valuación de instrumentos financieros no derivados
- Cálculo automático de Credit Value Adjustment (CVA)
- Implementación del Modelo de Margen Inicial Estándar (SIMM)
- Valuación en tiempo real y cálculo de VaR Intradía
- Determinación de DV01 para análisis de sensibilidad
- Generación de múltiples sensibilidades para gestión de escenarios
El sistema utiliza modelos matemáticos avanzados para garantizar valuaciones precisas, incluyendo consideraciones de riesgo de contraparte y volatilidad del mercado.
La plataforma implementa un marco integral para el control de riesgos que incluye:
- Seguimiento continuo de límites operativos por instrumento y cartera
- Análisis de eficiencia de cobertura según requerimientos regulatorios
- Alertas automáticas ante desviaciones de límites establecidos
- Identificación de exposición a riesgos de moneda extranjera
- Evaluación de riesgos asociados a la operación con derivados
Este enfoque estructurado permite a las instituciones financieras mantener un control efectivo sobre su exposición al riesgo y cumplir con los lineamientos regulatorios.
El sistema produce automáticamente todos los entregables requeridos:
- Reportes detallados de posición y valuación de instrumentos
- Informes de seguimiento de límites operativos
- Análisis regulatorio de eficiencia de cobertura
- Reportes de exposición al margen
- Generación de póliza contable para registro de operaciones
- Reportes regulatorios de capital RC06A y RC06B
La automatización de estos procesos reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas y minimiza el riesgo de errores en la generación de reportes críticos.
| Característica | Desarrollo Interno | Soluciones Genéricas | Risklogic |
|---|---|---|---|
| Matriz de riesgos integrada para derivados | ⚠️ Parcial | ⚠️ Limitada | ✅ Completa |
| Evaluación automática de eficiencia de cobertura | ❌ No | ⚠️ Básica | ✅ Sí |
| Generación automática de reportes regulatorios | ⚠️ Manual | ⚠️ Parcial | ✅ Completa |
| Análisis integral de riesgos financieros | ⚠️ Limitado | ⚠️ Moderado | ✅ Completo |
| Integración con sistemas core bancarios | ⚠️ Compleja | ❌ Difícil | ✅ Nativa |
| Cumplimiento normativo actualizado | ❌ Requiere esfuerzo constante | ⚠️ Actualización lenta | ✅ Automático |
| Identificación automática de riesgos | ❌ No | ⚠️ Básica | ✅ Avanzada |
| Gestión de moneda extranjera y tipos de cambio | ⚠️ Limitada | ⚠️ Variable | ✅ Integral |
| Tablero de riesgos para derivados | ❌ Requiere desarrollo | ⚠️ Genérico | ✅ Especializado |
| Tiempo de implementación | ❌ Extenso | ⚠️ Moderado | ✅ Optimizado |
| Adaptación a cambios regulatorios | ❌ Lenta | ⚠️ Variable | ✅ Rápida |
Resultados Comprobados: Transformación en la Gestión de Derivados
Optimice Su Gestión de Derivados
¿Listo para transformar su gestión de instrumentos derivados? Nuestros especialistas le mostrarán cómo Risklogic puede optimizar sus procesos de valuación, análisis y reportes regulatorios.
Preguntas Frecuentes
Risklogic está diseñado para integrarse de manera fluida con sus sistemas financieros actuales. Ofrece conexión directa con sistemas core bancarios y data warehouse, extracción automática de datos de instrumentos financieros, APIs estandarizadas para integración con sistemas de tesorería, capacidad para importar y exportar datos en múltiples formatos, y procesos ETL optimizados que preservan la integridad de los datos. La plataforma cuenta con conectores predefinidos para los principales sistemas financieros, lo que reduce significativamente el tiempo de implementación y minimiza la necesidad de desarrollos personalizados.
Nuestra solución mantiene el cumplimiento regulatorio a través de actualizaciones periódicas que incorporan los cambios en normativas financieras, generación automática de los reportes regulatorios RC06A y RC06B, análisis de eficiencia de cobertura según los estándares más recientes, validación sistemática de la integridad de los datos y cálculos, y trazabilidad completa de todas las operaciones para auditorías. El sistema está diseñado para adaptarse a las evoluciones regulatorias, permitiendo que las instituciones financieras mantengan su cumplimiento sin necesidad de grandes modificaciones en sus procesos.
Risklogic ofrece una cobertura completa para todos los principales instrumentos derivados utilizados en el mercado financiero: swaps de tasas de interés, divisas y otros subyacentes; opciones financieras (excepto opciones exóticas); forwards de divisas y otros activos; futuros sobre diversos subyacentes; e instrumentos no derivados relacionados con coberturas. La plataforma gestiona estos instrumentos tanto de forma individual como en paquetes o estructuras, permitiendo una visión completa de su cartera de derivados y sus relaciones con las partidas cubiertas.
Risklogic calcula automáticamente un amplio conjunto de métricas de riesgo esenciales para la gestión efectiva de derivados: Credit Value Adjustment (CVA) para riesgo de contraparte, DV01 para análisis de sensibilidad a tasas de interés, sensibilidades a factores de riesgo específicos, Valor en Riesgo (VaR) para carteras de derivados, y análisis de escenarios de estrés personalizables. Estas métricas proporcionan una visión completa del perfil de riesgo de su cartera de derivados, permitiendo decisiones informadas y estrategias de cobertura efectivas.
La seguridad de la información es una prioridad en Risklogic. La plataforma cuenta con arquitectura de seguridad por capas con encriptación de datos, controles de acceso basados en roles y permisos granulares, registro detallado de auditoría para todas las operaciones, cumplimiento con estándares internacionales de seguridad, y protocolos de transmisión segura para intercambio de información. Risklogic implementa las mejores prácticas de seguridad del sector financiero, asegurando que su información sensible permanezca protegida en todo momento mientras cumple con los requisitos regulatorios de protección de datos.