Administración de Activos y Pasivos (ALM) y Precios de Transferencia de Fondos (FTP)
Gestione eficientemente el balance financiero, riesgo de balance y brechas de reprecio con una matriz de riesgos integrada para instituciones financieras
Risklogic de Unilogic ofrece una solución integral para la administración de activos y pasivos (ALM) y precios de transferencia de fondos (FTP), permitiendo a las instituciones financieras optimizar la rentabilidad, gestionar efectivamente el riesgo de balance y maximizar el valor económico del capital. Nuestra plataforma proporciona herramientas avanzadas para modelar el comportamiento del balance, proyectar estados financieros, analizar brechas de liquidez y reprecio, y establecer precios de transferencia precisos, todo bajo un enfoque de gestión integral de riesgos.
Flujo del Proceso de Administración de Activos y Pasivos
Fuentes de Datos
Integración de información financiera
Gestión de Datos
Transformación y normalización
Balance
Análisis de activos y pasivos
Procesos y Cálculos
Modelado de riesgo y estimaciones
Validación
Verificación de integridad y calidad
Salidas
Reportes de GAPs y planes de contingencia
Matriz de Riesgos Financieros: Capacidades Clave para Gestión Integral de Activos y Pasivos
Proyección Avanzada de Balance y Estado de Resultados
Risklogic permite la modelación completa de todas las posiciones activas y pasivas para proyectar con precisión el balance y estado de resultados de la institución financiera. La plataforma incorpora comportamientos históricos y supuestos de nuevos negocios para ofrecer proyecciones realistas del desempeño financiero bajo diferentes escenarios económicos.
Análisis Integral de Brechas de Liquidez y Reprecio
Nuestra solución ofrece un análisis detallado de brechas de liquidez puntual, marginal y acumulativa, junto con brechas de reprecio para identificar desajustes entre activos y pasivos. La plataforma permite la proyección de flujos de entradas y salidas para intervalos precisos, facilitando la gestión proactiva del riesgo de balance y tasa de interés.
Modelación Avanzada de Comportamiento de Portafolios
Risklogic integra capacidades sofisticadas para la modelación de prepago, retiro anticipado e incumplimiento, permitiendo una representación precisa del comportamiento de los portafolios. Estas funcionalidades permiten a las instituciones financieras anticipar cambios en los flujos de efectivo y ajustar sus estrategias de gestión de riesgos para maximizar la rentabilidad.
Análisis Completo de Sensibilidad y Valor Económico
La plataforma proporciona análisis exhaustivos de sensibilidad del valor económico del capital, margen financiero y valores razonables del balance. Con herramientas como Key Rate Duration y DV01, las instituciones pueden evaluar el impacto de movimientos en las tasas de interés y otros factores de mercado, permitiendo decisiones informadas para la optimización del balance.
Sistema Avanzado de Precios de Transferencia de Fondos (FTP)
Risklogic implementa metodologías avanzadas para el cálculo de precios de transferencia de fondos, facilitando la asignación precisa de costos y beneficios entre unidades de negocio. Este enfoque permite la medición adecuada de la rentabilidad por producto, cliente y unidad, impulsando decisiones estratégicas basadas en información precisa sobre el verdadero costo de fondeo.
Componentes Clave de la Solución ALM y FTP
La solución de Risklogic proporciona una medición precisa del riesgo asumido con la composición actual del balance a través de una perspectiva de valor económico. La plataforma permite:
- Proyección detallada del Balance y Estado de Resultados bajo múltiples escenarios
- Modelación completa de todas las posiciones activas y pasivas
- Cálculo avanzado del margen financiero en riesgo
- Monitoreo constante de límites establecidos
- Simulación del impacto de nuevos negocios en el balance
Esta capacidad integral permite a las instituciones financieras comprender plenamente su exposición al riesgo y tomar medidas proactivas para mitigarlo.
Nuestra plataforma facilita un análisis exhaustivo de la posición de liquidez y brechas de reprecio de la institución mediante:
- Cálculo de brechas de liquidez puntual, marginal y acumulativa
- Análisis detallado de brechas de reprecio para gestión óptima del balance
- Proyección precisa de flujos de entradas y salidas para intervalos hasta de un día
- Análisis de concentración de fondeo y vencimiento
- Proyección de utilidad y liquidez para intervalos diarios
Estas capacidades permiten a las instituciones financieras anticipar necesidades de liquidez, optimizar la estructura de fondeo y gestionar eficientemente el riesgo de tasa de interés.
Risklogic proporciona herramientas potentes para evaluar el impacto de diferentes escenarios de mercado:
- Análisis de sensibilidad de valores de mercado/razonables del balance y duración
- Evaluación detallada de la sensibilidad del valor económico del capital
- Medición precisa de la sensibilidad del margen financiero
- Cálculo de Key Rate Duration o DV01
- Análisis de escenarios de estrés y simulación Monte Carlo
Este enfoque analítico permite a las instituciones implementar estrategias robustas de gestión de riesgos basadas en un entendimiento profundo de su vulnerabilidad ante cambios en las condiciones de mercado.
La metodología FTP de Risklogic permite una asignación precisa de costos y beneficios:
- Determinación de precios de transferencia basados en curvas de mercado
- Segregación de margen financiero por unidad de negocio
- Evaluación de rentabilidad ajustada al riesgo por producto
- Optimización del proceso de fijación de precios considerando costos de liquidez
- Integración con los sistemas de contabilidad y gestión financiera
El sistema de FTP proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, asegurando que cada unidad de negocio asuma los costos correspondientes a sus actividades.
Comparativa: Soluciones de Administración de Activos y Pasivos (ALM) y FTP
| Característica | Desarrollo Interno | Soluciones Genéricas | Risklogic |
|---|---|---|---|
| Integración completa ALM y FTP | ❌ No | ⚠️ Parcial | ✅ Completa |
| Modelación de comportamiento de portafolios | ⚠️ Básica | ⚠️ Limitada | ✅ Avanzada |
| Análisis detallado de brechas de liquidez | ⚠️ Parcial | ⚠️ Estándar | ✅ Completo |
| Brechas de reprecio avanzadas | ❌ No | ⚠️ Básicas | ✅ Sofisticadas |
| Proyección de flujos a nivel diario | ❌ No | ⚠️ Limitada | ✅ Precisa |
| Análisis de sensibilidad del valor económico | ⚠️ Básico | ⚠️ Estándar | ✅ Avanzado |
| Cálculo de margen financiero en riesgo | ⚠️ Limitado | ⚠️ Parcial | ✅ Integral |
| Simulación de nuevos negocios | ❌ No | ⚠️ Básica | ✅ Completa |
| Metodología avanzada de FTP | ⚠️ Básica | ⚠️ Genérica | ✅ Personalizada |
| Análisis de concentración de fondeo | ⚠️ Manual | ⚠️ Limitado | ✅ Automatizado |
| Tiempo de implementación | ❌ Prolongado | ⚠️ Moderado | ✅ Óptimo |
Resultados Comprobados: Transformación en Gestión de Activos y Pasivos
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Preguntas Frecuentes
Risklogic está diseñado para integrarse fácilmente con los sistemas de información financiera existentes. La plataforma utiliza conectores estándar y APIs flexibles que permiten extraer datos de sistemas core bancarios, contables y de tesorería. El proceso de implementación incluye la configuración de estas interfaces para asegurar una extracción, transformación y carga de datos eficiente y automatizada, minimizando la necesidad de intervención manual.
La solución soporta múltiples metodologías de precios de transferencia de fondos, incluyendo el método de curva única, matched maturity, y construcción de curvas por componentes de riesgo. Esto permite a cada institución implementar el enfoque que mejor se adapte a su estructura organizacional y objetivos estratégicos. La plataforma también facilita la incorporación de primas de liquidez, riesgo de crédito y otros ajustes para reflejar con precisión todos los costos relevantes en los precios de transferencia.
El tiempo de implementación de Risklogic ALM y FTP varía según la complejidad de la institución y el alcance del proyecto, pero típicamente oscila entre 3 a 6 meses. Nuestro enfoque modular permite una implementación por fases, comenzando con funcionalidades básicas y expandiendo gradualmente hacia capacidades más avanzadas. El equipo de Unilogic proporciona soporte completo durante todo el proceso, incluyendo capacitación del personal y acompañamiento durante la puesta en producción.
Risklogic permite definir múltiples escenarios de estrés personalizados, incluyendo movimientos en tasas de interés, cambios en spreads crediticios y escenarios de liquidez. La plataforma facilita tanto el análisis de sensibilidad (movimientos en factores individuales) como pruebas de estrés integradas que combinan múltiples factores de riesgo. Los resultados se presentan en reportes detallados que muestran el impacto en valor económico, margen financiero, posición de liquidez y otros indicadores clave, permitiendo a la alta dirección comprender las vulnerabilidades potenciales y desarrollar planes de contingencia adecuados.
Risklogic ALM y FTP contribuye a la optimización de la rentabilidad mediante la identificación precisa de oportunidades de mejora en la estructura del balance. La solución permite evaluar el verdadero costo de fondeo por unidad de negocio através del sistema FTP, identificar productos más rentables, optimizar la duración del balance para minimizar el riesgo de tasa de interés, y simular el impacto de nuevas estrategias de negocio antes de su implementación. Esto resulta en decisiones más informadas que maximizan el retorno sobre el capital mientras mantienen un perfil de riesgo adecuado.