Administración de Riesgo de Mercado
Gestione sus riesgos financieros y riesgo de mercado con valuación completa, análisis VaR avanzado y escenarios de estrés personalizados
En el cambiante entorno financiero, gestionar efectivamente el riesgo de mercado es esencial para proteger su institución. Risklogic, la solución líder de Unilogic, ofrece un completo módulo de Administración de Riesgo de Mercado que proporciona valuación total de todos los instrumentos de su portafolio.
La plataforma de Unilogic está diseñada para apoyar una gestión integral de riesgos que abarca desde la identificación de riesgos hasta su monitoreo y validación, conforme a los estándares de cumplimiento normativo vigentes.
Nuestra solución calcula con precisión el Valor en Riesgo (VaR) mediante las siguientes metodologías; enfoque Paramétrico, enfoque Incremental, simulación Histórica y Monte Carlo, además de Expected Shortfall para una visión más completa. Con análisis de escenarios de estrés, cálculo de resultados hipotéticos para posiciones futuras y backtesting riguroso, Risklogic le brinda todas las herramientas necesarias para una gestión de riesgo efectiva que cumple con los requisitos regulatorios.
Capacidades Clave
- Valuación total de todos los instrumentos del portafolio
- VaR por simulación Histórica y Montecarlo
- Expected Shortfall para riesgos extremos
- Pruebas de estrés personalizables
- Análisis de escenarios regulatorios para el Ejercicio de Suficiencia de Capital
- Análisis de escenarios para resultados hipotéticos
- Back testing para validación de modelos
- Monitoreo de límites
Flujo de Proceso
Fuentes de Datos
Extracción de posiciones y factores de mercado
Gestión de Datos
Preparación para valuación y análisis
Valuación Total
Cálculo del valor de cada instrumento
Análisis de Riesgo
VaR, Expected Shortfall, escenarios
Validación
Backtesting y análisis de límites
Reportes
Informes de gestión y regulatorios
Componentes de la Solución
Valuación Total del Portafolio
Valuación Precisa de Cada Instrumento:
El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic realiza una valuación completa y precisa de todos los instrumentos en su portafolio:
- Valúa instrumentos simples y complejos con la misma precisión
- Utiliza modelos específicos para cada tipo de instrumento
- Incorpora todos los factores relevantes en cada valuación
- Valúa con precisión instrumentos estructurados y derivados
Metodologías de Valuación Avanzadas:
Nuestra solución implementa técnicas de valuación reconocidas y adaptadas al mercado mexicano:
- Black-Scholes y sus variantes para opciones
- Simulación Monte Carlo para estructuras complejas
- Modelos adaptados para instrumentos específicos del mercado local
Curvas y Superficies Calibradas:
Risklogic utiliza información de mercado para calibrar sus modelos de valuación:
- Curvas de tasas de interés específicas para cada moneda
- Superficies de volatilidad para distintos plazos y precios
- Correlaciones dinámicas entre factores de mercado
- Ajustes por riesgo crediticio cuando corresponde
Cálculo de Valor en Riesgo (VaR)
VaR Paramétrico:
Risklogic ofrece cálculos eficientes basados en parámetros estadísticos:
- Utiliza la volatilidad y correlaciones de factores de riesgo
- Asume distribuciones normales o t-student para mayor precisión
- Permite ajustes por asimetría y curtosis del mercado
- Ideal para carteras grandes con múltiples activos
VaR Incremental:
Identifique las fuentes principales de riesgo en su cartera:
- Mide la contribución marginal de cada posición al riesgo total
- Facilita decisiones estratégicas de asignación de activos
- Permite identificar concentraciones de riesgo no deseadas
Simulación Histórica:
Risklogic calcula el valor en riesgo utilizando datos históricos reales para una medición precisa:
- Utiliza ventanas de tiempo configurables según sus necesidades
- Aplica ponderaciones para enfatizar datos más recientes
- Permite filtrar o incluir periodos específicos de estrés
- Calcula el VaR a múltiples niveles de confianza (95%, 99%, etc.)
Simulación Montecarlo:
Complemente su análisis de riesgos con simulaciones de escenarios generados estadísticamente:
- Genera miles de escenarios posibles de mercado
- Incorpora correlaciones entre factores de riesgo
- Utiliza distribuciones adaptadas al comportamiento real del mercado
- Permite simulaciones personalizadas para mercados específicos
Expected Shortfall (ES/CVaR):
Vaya más allá del VaR para entender mejor los riesgos de cola:
- Cálculo del promedio de pérdidas que exceden el VaR
- Mejor medida de riesgo para eventos extremos
- Cumple con los estándares de Basilea para riesgo de mercado
- Ayuda a entender la magnitud potencial de pérdidas severas
Análisis de Escenarios y Estrés
Pruebas de Estrés Personalizables:
Evalúe el impacto de condiciones extremas de mercado en su portafolio:
- Escenarios históricos basados en crisis anteriores
- Escenarios hipotéticos definidos por el usuario
- Escenarios regulatorios requeridos por CNBV y Banxico
- Análisis de sensibilidad a factores específicos
Cálculo de Resultados Hipotéticos:
Anticipe el impacto de posiciones futuras antes de ejecutarlas:
- Evalúe el riesgo de nuevas operaciones antes de realizarlas
- Analice cómo afectarían a sus límites de riesgo actuales
- Simule el impacto combinado de múltiples operaciones
- Pruebe estrategias alternativas para optimizar el riesgo-rendimiento
Análisis de Límites:
Monitoree y controle su exposición al riesgo efectivamente:
- Seguimiento de consumo de límites en tiempo real
- Alertas tempranas cuando se acerca a los límites establecidos
- Análisis de excesos y sus causas
- Recomendaciones para volver dentro de los límites aprobados
Back Testing y Validación
Back Testing Riguroso:
Valide la precisión de sus modelos de riesgo comparando predicciones con resultados reales:
- Comparación automática de VaR vs. resultados reales
- Análisis de excepciones (cuando las pérdidas superan el VaR)
- Pruebas estadísticas para validar la calidad del modelo
- Cumplimiento con requisitos de Basilea para back testing
Mejora Continua de Modelos:
Utilice los resultados del backtesting para refinar sus modelos:
- Identificación de debilidades específicas en los modelos
- Recomendaciones para mejorar parámetros y metodologías
- Ajustes automáticos basados en resultados históricos
- Registro de cambios para documentación regulatoria
Integración con Reportes Regulatorios
Integración con Módulos Regulatorios:
El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic se conecta directamente con el sistema de reportes regulatorios:
- Alimentación automática para reportes de capitalización e ICAP
- Datos para reportes de liquidez CCL y CFEN
- Información para reportes de posición en moneda extranjera
- Conexión con otros reportes regulatorios CNBV relacionados
Cumplimiento con Estándares Regulatorios:
Risklogic está adaptado para cumplir con requisitos normativos:
- Cumple con los estándares regulatorios vigentes
- Sigue los lineamientos establecidos para riesgo de mercado
- Se actualiza cuando cambian los requerimientos regulatorios
- Incluye formatos predefinidos para reportes obligatorios
Documentación Automatizada:
Genere documentación completa para cumplir con requisitos regulatorios:
- Documentación metodológica para aprobación de modelos
- Reportes de excepciones para presentar a reguladores
- Evidencia de backtesting y validación de modelos
- Registros históricos para auditorías regulatorias
Comparación de Soluciones para Riesgo de Mercado
| Característica | Hojas de Cálculo | Soluciones Genéricas | Risklogic |
|---|---|---|---|
| Valuación total de instrumentos | ⚠️ Limitada | ⚠️ Parcial | ✅ Completa |
| Simulación Montecarlo | ⚠️ Manual/Básica | ⚠️ Limitada | ✅ Avanzada |
| Expected Shortfall | ❌ No | ⚠️ Básico | ✅ Detallado |
| Pruebas de estrés personalizados | ⚠️ Manual | ⚠️ Predefinidos | ✅ Flexibles |
| Análisis de escenarios | ❌ No | ⚠️ Básico | ✅ Completo |
| Back testing | ⚠️ Manual | ⚠️ Limitado | ✅ Automatizado |
| Adaptación a normativa CNBV | ⚠️ Manual | ⚠️ Parcial | ✅ Total |
| Integración con reportes regulatorios | ❌ No | ⚠️ Parcial | ✅ Automática |
Mejore su Gestión de Riesgo de Mercado con Risklogic
Únase a las principales instituciones financieras que ya utilizan el módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic. Nuestros expertos le mostrarán cómo puede mejorar su valuación de instrumentos, cálculo de VaR, análisis de escenarios y cumplimiento regulatorio con nuestra solución especializada.
Preguntas Frecuentes
Risklogic puede valuar prácticamente cualquier instrumento financiero, desde los más simples como bonos y acciones, hasta instrumentos complejos como derivados estructurados, swaps, opciones exóticas y productos específicos del mercado.
La plataforma permite ajustar fácilmente parámetros clave como el nivel de confianza (95%, 99%), el horizonte temporal (1, 10 días), el periodo histórico a considerar y las ponderaciones para datos recientes. Todo esto se configura a través de una interfaz simple sin necesidad de programación.
Sí. Risklogic permite crear escenarios de estrés totalmente personalizados basados en sus propias metodologías, además de incluir escenarios estándar y regulatorios. Puede definir movimientos específicos para cada factor de riesgo y guardar estos escenarios para uso futuro.
Unilogic monitorea constantemente los cambios en la normativa CNBV y actualiza Risklogic tan pronto como se publican nuevos requerimientos. Normalmente, las actualizaciones regulatorias se implementan dentro de las 2-4 semanas posteriores a su publicación oficial.