Fortalezca su gestión del riesgo financiero con herramientas avanzadas de valuación, simulación y monitoreo. Nuestra solución integra VaR histórico y Monte Carlo, pruebas de estrés y validaciones conforme a los marcos regulatorios mexicanos.

• Valuación completa de instrumentos financieros
• Cálculo de VaR por simulación Histórica y Monte Carlo
• Expected Shortfall para escenarios extremos
• Pruebas de estrés y escenarios hipotéticos
• Backtesting y monitoreo de límites operativos

Mejore la calidad de su cartera y cumpla con los requerimientos regulatorios mediante herramientas que permiten la estimación de probabilidades de incumplimiento, calificación de cartera, provisiones y análisis de sensibilidad.

• Modelos internos de calificación y probabilidad de incumplimiento
• Estimación de provisiones y reservas con modelos regulatorios y IFRS 9
• Seguimiento del deterioro y alertas tempranas
• Simulación de estrés sobre portafolios
• Reportes regulatorios automatizados

Evalúe el deterioro de cartera, el cumplimiento normativo y la solidez de sus procesos crediticios con herramientas avanzadas para el análisis, seguimiento y provisión de riesgos.

• Calificación de cartera comercial y de consumo
• Estimación de provisiones regulatorias (Metodologías Estándar y Paramétrica)
• Determinación de pérdida esperada, severidad y exposición al incumplimiento
• Alertas tempranas y semáforos de deterioro
• Reportes y seguimiento por unidad de negocio

Implemente una metodología objetiva y replicable para el análisis de la capacidad financiera de emisores, clientes, proveedores y otras contrapartes relevantes, con base en estados financieros, calificaciones y métricas financieras clave.

• Análisis de estados financieros y razón de cobertura
• Score de capacidad financiera replicable y objetivo
• Cuantificación de límites de crédito y líneas operativas
• Determinación de probabilidad de incumplimiento
• Integración con módulos de crédito y fondeo

Automatice la administración de derivados, desde la contratación y valoración hasta la contabilidad y el cumplimiento normativo. Nuestro sistema facilita la gestión de derivados financieros para cobertura o negociación.

• Registro de operaciones de derivados OTC y estandarizados
• Valuación diaria y contabilidad de cobertura
• Revisión de criterios contables y de revelación
• Seguimiento de límites, coberturas y perfiles de riesgo
• Integración con módulos de riesgo de mercado, crédito y liquidez

Evalúe y gestione los riesgos de liquidez bajo metodologías regulatorias y escenarios internos. Nuestra solución le permite monitorear brechas, calcular métricas clave, y anticipar necesidades de fondeo bajo condiciones normales y de estrés.

• Análisis de brechas de liquidez contractuales y comportamentales
• Cálculo de indicadores como LCR, NSFR y Cobertura de Pasivos
• Simulación de escenarios de estrés de liquidez
• Cuantificación de necesidades de fondeo y colchones de liquidez
• Alertas tempranas y monitoreo de límites

Modele y gestione los riesgos estructurales de balance, incluyendo riesgo de tasa de interés, liquidez estructural y valoración de balance. Implemente una metodología sólida de transferencia de fondos alineada con la rentabilidad ajustada por riesgo.

• Análisis de brechas de tasa de interés y sensibilidad (GAP, EaR, MVE)
• Valoración y rentabilidad estructural del balance
• Modelos de FTP por producto, canal, plazo y riesgo
• Cuantificación de costos de fondeo y beneficios por liquidez
• Simulación de escenarios de balance

Integre las herramientas necesarias para evaluar la suficiencia de capital regulatorio y económico de forma coherente con la gestión de riesgos, los planes de negocio y los objetivos estratégicos institucionales.

• Cálculo de capital económico por tipo de riesgo
• Proyecciones de capital regulatorio y económico
• Simulación de escenarios macroeconómicos y regulatorios
• Integración con herramientas de planificación financiera
• Reportes internos y regulatorios alineados a ICAAP

Integre la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los objetivos institucionales mediante una plataforma que facilita el monitoreo, la trazabilidad y la toma de decisiones con base en riesgo.

• Gestión integrada de riesgos (ERM)
• Administración del cumplimiento normativo
• Monitoreo de auditorías, hallazgos y acciones correctivas
• Evaluación de controles y apetito de riesgo
• Reportes ejecutivos y trazabilidad

Modele el comportamiento de los depósitos y evalúe su estabilidad en escenarios normales y de estrés. Esta herramienta permite identificar la estabilidad real de los pasivos y cumplir con los requerimientos regulatorios de liquidez.

• Clasificación de depósitos entre estables e inestables
• Cálculo de tasas de renovación y retiro anticipado
• Estimación de flujos netos y estabilidad esperada
• Análisis de sensibilidad ante escenarios de mercado
• Soporte para cumplimiento de LCR y NSFR