Administración de Riesgo de Mercado

Gestione sus riesgos financieros y riesgo de mercado con valuación completa, análisis VaR avanzado y escenarios de estrés personalizados

En el cambiante entorno financiero, gestionar efectivamente el riesgo de mercado es esencial para proteger su institución. Risklogic, la solución líder de Unilogic, ofrece un completo módulo de Administración de Riesgo de Mercado que proporciona valuación total de todos los instrumentos de su portafolio.

La plataforma de Unilogic está diseñada para apoyar una gestión integral de riesgos que abarca desde la identificación de riesgos hasta su monitoreo y validación, conforme a los estándares de cumplimiento normativo vigentes.

Nuestra solución calcula con precisión el Valor en Riesgo (VaR) mediante las siguientes metodologías; enfoque Paramétrico, enfoque Incremental, simulación Histórica y Monte Carlo, además de Expected Shortfall para una visión más completa. Con análisis de escenarios de estrés, cálculo de resultados hipotéticos para posiciones futuras y backtesting riguroso, Risklogic le brinda todas las herramientas necesarias para una gestión de riesgo efectiva que cumple con los requisitos regulatorios.

Capacidades Clave

Valuación total de todos los instrumentos del portafolio
VaR por simulación Histórica y Montecarlo
Expected Shortfall para riesgos extremos
Pruebas de estrés personalizables
Análisis de escenarios regulatorios para el Ejercicio de Suficiencia de Capital
Análisis de escenarios para resultados hipotéticos
Back testing para validación de modelos
Monitoreo de límites

Flujo de Proceso

Fuentes de Datos

Extracción de posiciones y factores de mercado

Gestión de Datos

Preparación para valuación y análisis

Valuación Total

Cálculo del valor de cada instrumento

Análisis de Riesgo

VaR, Expected Shortfall, escenarios

Validación

Backtesting y análisis de límites

Reportes

Informes de gestión y regulatorios

Componentes de la Solución

Valuación Total

Valuación Total del Portafolio

Valuación Precisa de Cada Instrumento:
El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic realiza una valuación completa y precisa de todos los instrumentos en su portafolio:

Valúa instrumentos simples y complejos con la misma precisión
Utiliza modelos específicos para cada tipo de instrumento
Incorpora todos los factores relevantes en cada valuación
Valúa con precisión instrumentos estructurados y derivados

Metodologías de Valuación Avanzadas:
Nuestra solución implementa técnicas de valuación reconocidas y adaptadas al mercado mexicano:

Black-Scholes y sus variantes para opciones
Simulación Monte Carlo para estructuras complejas
Modelos adaptados para instrumentos específicos del mercado local

Curvas y Superficies Calibradas:
Risklogic utiliza información de mercado para calibrar sus modelos de valuación:

Curvas de tasas de interés específicas para cada moneda
Superficies de volatilidad para distintos plazos y precios
Correlaciones dinámicas entre factores de mercado
Ajustes por riesgo crediticio cuando corresponde

Cálculo de VaR

Cálculo de Valor en Riesgo (VaR)

VaR Paramétrico:
Risklogic ofrece cálculos eficientes basados en parámetros estadísticos:

Utiliza la volatilidad y correlaciones de factores de riesgo
Asume distribuciones normales o t-student para mayor precisión
Permite ajustes por asimetría y curtosis del mercado
Ideal para carteras grandes con múltiples activos

VaR Incremental:
Identifique las fuentes principales de riesgo en su cartera:

Mide la contribución marginal de cada posición al riesgo total
Facilita decisiones estratégicas de asignación de activos
Permite identificar concentraciones de riesgo no deseadas

Simulación Histórica:
Risklogic calcula el valor en riesgo utilizando datos históricos reales para una medición precisa:

Utiliza ventanas de tiempo configurables según sus necesidades
Aplica ponderaciones para enfatizar datos más recientes
Permite filtrar o incluir periodos específicos de estrés
Calcula el VaR a múltiples niveles de confianza (95%, 99%, etc.)

Simulación Montecarlo:
Complemente su análisis de riesgos con simulaciones de escenarios generados estadísticamente:

Genera miles de escenarios posibles de mercado
Incorpora correlaciones entre factores de riesgo
Utiliza distribuciones adaptadas al comportamiento real del mercado
Permite simulaciones personalizadas para mercados específicos

Expected Shortfall (ES/CVaR):
Vaya más allá del VaR para entender mejor los riesgos de cola:

Cálculo del promedio de pérdidas que exceden el VaR
Mejor medida de riesgo para eventos extremos
Cumple con los estándares de Basilea para riesgo de mercado
Ayuda a entender la magnitud potencial de pérdidas severas

Análisis de Escenarios

Análisis de Escenarios y Estrés

Pruebas de Estrés Personalizables:
Evalúe el impacto de condiciones extremas de mercado en su portafolio:

Escenarios históricos basados en crisis anteriores
Escenarios hipotéticos definidos por el usuario
Escenarios regulatorios requeridos por CNBV y Banxico
Análisis de sensibilidad a factores específicos

Cálculo de Resultados Hipotéticos:
Anticipe el impacto de posiciones futuras antes de ejecutarlas:

Evalúe el riesgo de nuevas operaciones antes de realizarlas
Analice cómo afectarían a sus límites de riesgo actuales
Simule el impacto combinado de múltiples operaciones
Pruebe estrategias alternativas para optimizar el riesgo-rendimiento

Análisis de Límites:
Monitoree y controle su exposición al riesgo efectivamente:

Seguimiento de consumo de límites en tiempo real
Alertas tempranas cuando se acerca a los límites establecidos
Análisis de excesos y sus causas
Recomendaciones para volver dentro de los límites aprobados

Back Testing

Back Testing y Validación

Back Testing Riguroso:
Valide la precisión de sus modelos de riesgo comparando predicciones con resultados reales:

Comparación automática de VaR vs. resultados reales
Análisis de excepciones (cuando las pérdidas superan el VaR)
Pruebas estadísticas para validar la calidad del modelo
Cumplimiento con requisitos de Basilea para back testing

Mejora Continua de Modelos:
Utilice los resultados del backtesting para refinar sus modelos:

Identificación de debilidades específicas en los modelos
Recomendaciones para mejorar parámetros y metodologías
Ajustes automáticos basados en resultados históricos
Registro de cambios para documentación regulatoria

Reportes Regulatorios

Integración con Reportes Regulatorios

Integración con Módulos Regulatorios:
El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic se conecta directamente con el sistema de reportes regulatorios:

Alimentación automática para reportes de capitalización e ICAP
Datos para reportes de liquidez CCL y CFEN
Información para reportes de posición en moneda extranjera
Conexión con otros reportes regulatorios CNBV relacionados

Cumplimiento con Estándares Regulatorios:
Risklogic está adaptado para cumplir con requisitos normativos:

Cumple con los estándares regulatorios vigentes
Sigue los lineamientos establecidos para riesgo de mercado
Se actualiza cuando cambian los requerimientos regulatorios
Incluye formatos predefinidos para reportes obligatorios

Documentación Automatizada:
Genere documentación completa para cumplir con requisitos regulatorios:

Documentación metodológica para aprobación de modelos
Reportes de excepciones para presentar a reguladores
Evidencia de backtesting y validación de modelos
Registros históricos para auditorías regulatorias

Comparación de Soluciones para Riesgo de Mercado

Característica	Hojas de Cálculo	Soluciones Genéricas	Risklogic
Valuación total de instrumentos	⚠️ Limitada	⚠️ Parcial	✅ Completa
Simulación Montecarlo	⚠️ Manual/Básica	⚠️ Limitada	✅ Avanzada
Expected Shortfall	❌ No	⚠️ Básico	✅ Detallado
Pruebas de estrés personalizados	⚠️ Manual	⚠️ Predefinidos	✅ Flexibles
Análisis de escenarios	❌ No	⚠️ Básico	✅ Completo
Back testing	⚠️ Manual	⚠️ Limitado	✅ Automatizado
Adaptación a normativa CNBV	⚠️ Manual	⚠️ Parcial	✅ Total
Integración con reportes regulatorios	❌ No	⚠️ Parcial	✅ Automática

Mejore su Gestión de Riesgo de Mercado con Risklogic

Únase a las principales instituciones financieras que ya utilizan el módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic. Nuestros expertos le mostrarán cómo puede mejorar su valuación de instrumentos, cálculo de VaR, análisis de escenarios y cumplimiento regulatorio con nuestra solución especializada.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipos de instrumentos puede valuar el módulo de Riesgo de Mercado?

Risklogic puede valuar prácticamente cualquier instrumento financiero, desde los más simples como bonos y acciones, hasta instrumentos complejos como derivados estructurados, swaps, opciones exóticas y productos específicos del mercado.

¿Cómo se ajustan los parámetros del modelo VaR?

La plataforma permite ajustar fácilmente parámetros clave como el nivel de confianza (95%, 99%), el horizonte temporal (1, 10 días), el periodo histórico a considerar y las ponderaciones para datos recientes. Todo esto se configura a través de una interfaz simple sin necesidad de programación.

¿El sistema puede implementar nuestras propias metodologías de estrés?

Sí. Risklogic permite crear escenarios de estrés totalmente personalizados basados en sus propias metodologías, además de incluir escenarios estándar y regulatorios. Puede definir movimientos específicos para cada factor de riesgo y guardar estos escenarios para uso futuro.

¿Con qué frecuencia se actualiza para cumplir con cambios regulatorios?

Unilogic monitorea constantemente los cambios en la normativa CNBV y actualiza Risklogic tan pronto como se publican nuevos requerimientos. Normalmente, las actualizaciones regulatorias se implementan dentro de las 2-4 semanas posteriores a su publicación oficial.

Administración de Riesgo de Mercado

Gestione sus riesgos financieros y riesgo de mercado con valuación completa, análisis VaR avanzado y escenarios de estrés personalizados

Capacidades Clave

Flujo de Proceso

Fuentes de Datos

Gestión de Datos

Valuación Total

Análisis de Riesgo

Validación

Reportes

Componentes de la Solución

Valuación Total del Portafolio

Valuación Precisa de Cada Instrumento: El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic realiza una valuación completa y precisa de todos los instrumentos en su portafolio:

Metodologías de Valuación Avanzadas: Nuestra solución implementa técnicas de valuación reconocidas y adaptadas al mercado mexicano:

Curvas y Superficies Calibradas: Risklogic utiliza información de mercado para calibrar sus modelos de valuación:

Cálculo de Valor en Riesgo (VaR)

VaR Paramétrico: Risklogic ofrece cálculos eficientes basados en parámetros estadísticos:

VaR Incremental: Identifique las fuentes principales de riesgo en su cartera:

Simulación Histórica: Risklogic calcula el valor en riesgo utilizando datos históricos reales para una medición precisa:

Simulación Montecarlo: Complemente su análisis de riesgos con simulaciones de escenarios generados estadísticamente:

Expected Shortfall (ES/CVaR): Vaya más allá del VaR para entender mejor los riesgos de cola:

Análisis de Escenarios y Estrés

Pruebas de Estrés Personalizables: Evalúe el impacto de condiciones extremas de mercado en su portafolio:

Cálculo de Resultados Hipotéticos: Anticipe el impacto de posiciones futuras antes de ejecutarlas:

Análisis de Límites: Monitoree y controle su exposición al riesgo efectivamente:

Back Testing y Validación

Back Testing Riguroso: Valide la precisión de sus modelos de riesgo comparando predicciones con resultados reales:

Mejora Continua de Modelos: Utilice los resultados del backtesting para refinar sus modelos:

Integración con Reportes Regulatorios

Integración con Módulos Regulatorios: El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic se conecta directamente con el sistema de reportes regulatorios:

Cumplimiento con Estándares Regulatorios: Risklogic está adaptado para cumplir con requisitos normativos:

Documentación Automatizada: Genere documentación completa para cumplir con requisitos regulatorios:

Comparación de Soluciones para Riesgo de Mercado

Mejore su Gestión de Riesgo de Mercado con Risklogic

Preguntas Frecuentes

Valuación Precisa de Cada Instrumento:
El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic realiza una valuación completa y precisa de todos los instrumentos en su portafolio:

Metodologías de Valuación Avanzadas:
Nuestra solución implementa técnicas de valuación reconocidas y adaptadas al mercado mexicano:

Curvas y Superficies Calibradas:
Risklogic utiliza información de mercado para calibrar sus modelos de valuación:

VaR Paramétrico:
Risklogic ofrece cálculos eficientes basados en parámetros estadísticos:

VaR Incremental:
Identifique las fuentes principales de riesgo en su cartera:

Simulación Histórica:
Risklogic calcula el valor en riesgo utilizando datos históricos reales para una medición precisa:

Simulación Montecarlo:
Complemente su análisis de riesgos con simulaciones de escenarios generados estadísticamente:

Expected Shortfall (ES/CVaR):
Vaya más allá del VaR para entender mejor los riesgos de cola:

Pruebas de Estrés Personalizables:
Evalúe el impacto de condiciones extremas de mercado en su portafolio:

Cálculo de Resultados Hipotéticos:
Anticipe el impacto de posiciones futuras antes de ejecutarlas:

Análisis de Límites:
Monitoree y controle su exposición al riesgo efectivamente:

Back Testing Riguroso:
Valide la precisión de sus modelos de riesgo comparando predicciones con resultados reales:

Mejora Continua de Modelos:
Utilice los resultados del backtesting para refinar sus modelos:

Integración con Módulos Regulatorios:
El módulo de Riesgo de Mercado de Risklogic se conecta directamente con el sistema de reportes regulatorios:

Cumplimiento con Estándares Regulatorios:
Risklogic está adaptado para cumplir con requisitos normativos:

Documentación Automatizada:
Genere documentación completa para cumplir con requisitos regulatorios: